Я фокусируюсь в основном на 6E (фьючерс на евро). Именно здесь я чувствую себя наиболее комфортно и именно здесь у меня самые лучшие результаты торговли.

«Почему мы должны использовать фьючерсы вместо Форекс?» Это хороший вопрос, который мне задают довольно часто.

Разница между ними заключается в следующем:

Фьючерс: Централизованный, что означает, что все на планете видят одну и ту же цену и объемы сделок. Самое главное, что фьючерсы позволяют нам видеть, какой объем был продан по Бид и Аск.

Форекс: Децентрализован, что означает, что только люди, использующие одного и того же поставщика данных, видят одни и те же цены и объемы. Данные от каждого поставщика данных могут немного отличаться. Не слишком сильно, но разница есть. Главный недостаток фьючерсов заключается в том, что поставщики данных Форекс не могут различать Бид и Аск (а если могут, то плохо справляются). Поэтому лучшее, что вы можете получить, это общий объем (= сумма Бид и Аск).

Общие объемы (Бид + Аск)

Поскольку я провожу анализ на валютных фьючерсах, но затем заключаю сделки на рынке Форекс, мне необходимо перенести уровни поддержки/сопротивления с фьючерсов на Форекс.

Перенос уровней с фьючерсов на евро и австралийский доллар на EUR/USD и AUD/USD (Форекс) довольно прост. Вы помещаете два графика рядом друг с другом, визуально сравниваете, а затем переносите уровень слева направо. Найти уровень довольно просто, потому что корреляция практически 100 % (графики выглядят одинаково).

Перенос уровней становится более сложным с фьючерсами на канадский доллар, японскую йену и швейцарский франк, поскольку корреляция составляет -100 %, что означает, что графики являются обратными. Кроме того, один пункт на фьючерсах не равен одному пункту на Форекс. С фьючерсами на CAD, JPY и CHF я все еще передаю уровни «визуально», но вам нужно представить, что график Форекс перевернут. Это требует некоторого времени и усилий, чтобы делать это несколько раз в день, но с некоторой практикой вы сможете делать это быстро. Это очень похоже на обучение езде на велосипеде: как только ваш мозг освоит это, он сможет это делать!

Большинство людей приходят в замешательство, когда впервые открывают график потока ордеров. В этом нет ничего постыдного. Поток ордеров показывает так много информации, что легко запутаться, если не знать, что искать! Не волнуйтесь, к тому времени, когда вы закончите эту книгу, вы сможете читать поток ордеров без проблем :)

Для начала разберем основные моменты, например, что показывает поток ордеров и как его читать.

Чтобы понять, что происходит на графике потока ордеров, сначала нужно понять одну фундаментальную вещь: различие между пассивными и активными участниками рынка. Возможно, это звучит как слишком много теории, но эта информация жизненно важна. Если вы не уверены, что поняли ее с первого раза, пройдитесь по ней еще раз. Если вы не поймете этот момент сейчас, то потом потеряетесь. Готовы? Поехали!

Пассивные участники рынка – это трейдеры, которые входят в свою сделку с лимитным (отложенным) ордером.

Они не гонятся за рынком. Они ждут, пока цена сама придет к ним, а затем заключают сделки только по той цене, которая им нужна (или лучше).

Каждый субъект на рынке может быть пассивным участником. Неважно, кто это – банк, пенсионный фонд, фонд хеджирования или частный трейдер вроде нас с вами. Это просто каждый, кто входит в сделку с лимитным ордером. Если вы размещаете лимитный ордер в своей торговой платформе, вы являетесь пассивным участником рынка.

Когда цена достигает лимитного ордера, который вы разместили на рынке, ордер исполняется, и вы входите в сделку (вы только что открыли торговую позицию). Эта торговая позиция будет отображаться на следе потока ордеров.

Если вы открыли ДЛИННУЮ позицию с лимитным ордером, то она появится на стороне БИД (слева).

Если вы открыли КОРОТКУЮ позицию с лимитным ордером, то она появится на стороне АСК (справа).

Пока все хорошо? Теперь все станет немного сложнее: